フォアードテストばかりでなく、バックテストをこの連休中は実施
久々にExcelマクロと戦っている

CCIが-100を上に、もしくは100を下に突き抜けたらインするという逆張り

CCIが100を上に、もしくは-100を下に突き抜けたらインするという順張り

それぞれテストした

基本はデイトレ主体のため、対象は３分足、５分足、１０分足、１５分足

結果として、３分足の買いが一番結果が良好であった

理論上はどの足でもいい結果だったが、勝率が３割程度

この割合を上げる方法を模索していた

ボリンジャーバンドや移動平均などを駆使

結果として、ボリンジャーの２σ付近でかつ、移動平均が反転しているところでエントリーするとかなりの高確率となることが判明した

過去のトレードを振り返ると、確かにボリンジャーの中央付近でのエントリーはことごとく負けているし、移動平均の下だと確実に負けているので、結果として今の方法がベターのようだ